债券凸性

债券凸性

债券凸性凸性债券价格的凸性是描述债券价格和到期收益率关系的形状,量化为价格-收益率曲线的曲率,或弯曲度,具有较大曲率的债券,在到期收益率下降时,其价格的增加量大于收